Penerapan Metode GARCH-Vine Copula Untuk Estimasi Value at Risk (VaR) Pada Portofolio

Jurnal Fourier
doi 10.14421/fourier.2018.72.63-77
Full Text
Abstract

Available in full text

Date
Authors
Publisher

Al-Jamiah Research Centre

Related search

Estimasi Nilai Average Value at Risk Pada Saham Portofolio Dengan Menggunakan Metode Analisis Komponen Utama

E-Jurnal Matematika
2017English

Estimasi Nilai Conditional Value at Risk Menggunakan Fungsi Gaussian Copula

E-Jurnal Matematika
2015English

Penerapan Kalman Filter Pada Metode Trilaterasi Untuk Peningkatan Akurasi Estimasi Perhitungan Jarak Di Dalam Ruangan

Jurnal Ilmiah Betrik
2018English

Penerapan Metode Penilaian Berbasis Portofolio Dalam Meningkatkan Pembelajaran Bahasa Indonesia

Elementary: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar
2018English

Penerapan Metode Clustering Text Mining Untuk Pengelompokan Berita Pada Unstructured Textual Data

Majalah Ilmiah Teknologi Elektro
2018English

Dependence Modeling and Portfolio Risk Estimation Using GARCH-Copula Approach

Sains Malaysiana
Multidisciplinary
2019English

Rancangan Penerapan Metode Spanning Tree Untuk Transmisi Data Pada Jaringan Laboratorium Komputer

Techno Xplore : Jurnal Ilmu Komputer dan Teknologi Informasi
2018English

Pengembangan Metode Analogy Untuk Estimasi Biaya Rancang Bangun Perangkat Lunak

MAKARA of Technology Series
2010English

Penerapan Pembelajaran Metode Diskusi Untuk Meningkatkan Hasil Belajar Matematika Mahasiswa Pada Materi Determinan

Jurnal Ulul Albab
2019English

Amanote Research

Note-taking for researchers

Follow Amanote

© 2024 Amaplex Software S.P.R.L. All rights reserved.

Privacy PolicyRefund Policy